Il concerto ha avuto luogo sabato sera ad Austin, in Texas. Dylan presentò Vaughan, che sostituì Doug Lancio, poco prima che la band iniziasse "I'll Be Your Baby Tonight". Vaughan rimase sul palco per altre tre canzoni, "My Own Version of You", "Crossing the Rubicon" e "To Be Alone With You".
Dylan e Vaughan si sono già esibiti dal vivo insieme in precedenza, e Vaughan è apparso anche come ospite nell'album di Dylan del 1990, Under the Red Sky, insieme a suo fratello Stevie Ray Vaughan, che morì in un incidente in elicottero il mese prima dell'uscita dell'album.
"Beh, [Dylan] chiamò e chiese a me e Stevie di venire a suonare insieme, per come me lo ricordo," ha ricordato Jimmie Vaughan di quelle sessioni ad AL.com nel 2013, "così siamo andati a L.A. e abbiamo trascorso un pomeriggio in in studio con lui. E non ci diceva che canzone fosse, cominciava semplicemente a suonare il piano e a cantare una canzone, e il bassista e il batterista erano lì, e noi semplicemente provavamo per un po'. minuto e poi registrarlo come cinque minuti o qualcosa del genere. È stato molto casuale. Molto veloce. E senza troppe istruzioni. 'Cosa faresti qui?' ha detto. [Ride]."
